論文
Yen-Dollar rate and yield curve factors: An approach using a regime-switching model
Hokuto Ishii
総合政策論叢, 33, 47, 2024年, 査読無, 単著(単編著)
論文
Yield curve shapes and foreign exchange rates: The term structure of interest rates model approach
Hokuto Ishii
Applied Economics, Routledge, 55, 38, 4402, 4414, 2023年, 査読有, 単著(単編著)
論文
Recession and financial flexibility in Japanese firms
Hokuto Ishii, Weihan Cui
Discussion Paper Series, School of Policy Studies, Chukyo University, No. 3, 1, 17, 2023年, 査読無, 共著(共編著)
論文
Predicting recessions and information about yield curves and stock markets in Japan
Hokuto Ishii
Discussion Paper Series, School of Policy Studies, Chukyo University, No. 2, 1, 26, 2022年, 査読無, 単著(単編著)
論文
Extraction of proxy relative sovereign bond yield curve factors
Hokuto Ishii
Applied Economics Letters, Routledge, 29, 20, 1927, 1930, 2022年, 査読有, 単著(単編著)
論文
The term structure of interest rates and exchange rate: A Nelson-Siegel model approach
Hokuto Ishii
総合政策論叢, 12, 93, 124, 2021年, 査読無, 単著(単編著)
論文
Arbitrage-free relative Nelson-Siegel model
Hokuto Ishii
Finance Research Letters, Elsevier, 37, 101377, 1-6, 2020年, 査読有, 単著(単編著)
論文
Forecasting term structure of interest rate in Japan
Hokuto Ishii
International Journal of Financial Studies, 7, 3, 39, 1, 35, 2019年, 査読有, 単著(単編著)
論文
Measuring the effect of quantitative easing on the lower bound of interest rate and economic activity
Hokuto Ishii and Katsutoshi Shimizu
ゆうちょ資産研究, 25, 27, 67, 2018年, 査読無, 共著(共編著)
論文
Modeling and predictability of exchange rate changes by the extended relative Nelson-Siegel class of models
Hokuto Ishii
International Journal of Financial Studies, 6, 3, 68, 1, 15, 2018年, 査読有, 単著(単編著)
Do firms prepare financial flexibility for recession? An investigation on Japanese firms
Hokuto Ishii, Weihan Cui
World Finance & Banking Symposium, 2023年, 共同, 国際会議, Vilnius University, Lithuania
Recession and Financial Flexibility in Japanese Firms
石井北斗, Weihan Cui
日本ファイナンス学会第31回大会, 2023年, 共同, 国内会議, 早稲田大学
Prediction of recession and information on yield curve and stock markets in Japan
Hokuto Ishii
World Finance & Banking Symposium, 2022年, 単独, 査読有, 国際会議, Florida International University, USA
Prediction of recession and information on yield curve and stock markets in Japan
石井北斗
一橋大学金融研究会, 2022年, 単独, 有り, 国内会議, 一橋大学, online
Extraction of proxy relative sovereign bond yield curve factors
石井北斗
名古屋大学大学院経済学研究科 課題設定型ワークショップ「金融・ファイナンス」, 2022年, 単独, 国内会議, 名古屋大学, Nagoya University
Yield curve factors and exchange rate predictions pre- and post-global financial crisis
Hokuto Ishii
JFA-PBFJ Special Issue Conference, 2022年, 単独, 査読有, 国際会議, Japan Finance Association, Kyushu University, online
Yield curve factors and exchange rate predictions pre- and post-global financial crisis
Hokuto Ishii
2021 KAFE-SKKU International Conference on Finance, 2021年, 単独, 国際会議, The Korean Association of Financial Engineering, Sungkyunkwan University, online
Yield curve factors and exchange rate predictions pre- and post-global financial crisis
石井北斗
名古屋大学大学院経済学研究科 課題設定型ワークショップ「金融・ファイナンス」, 2021年, 単独, 有り, 国内会議, 名古屋大学(オンライン)
The specific country’s yield curve factors and foreign exchange rates predictability
石井北斗
日本経営財務研究学会第45回全国大会, 2021年, 単独, 国内会議, 名古屋大学(オンライン)
The specific country’s yield curve factors and foreign exchange rates predictability
石井北斗
日本金融・証券計量・工学学会第55回(2021年度夏季)JAFEE大会, 2021年, 単独, 国内会議, オンライン開催
Arbitrage-free relative Nelson-Siegel model
石井北斗
日本ファイナンス学会第1回秋季研究大会, 2019年, 単独, 国内会議, 口頭発表(一般), 大阪大学
Macroeconomic interpretation of relative factors of the relative yield curve
Hokuto Ishii
Nagoya Finance Workshop, 2019年, 単独, 国内会議, 名古屋大学
Two-country dynamic Nelson-Siegel model and uncovered interest rate parity
石井北斗
日本ファイナンス学会第27回大会, 2019年, 単独, 国内会議, 口頭発表(一般), 慶應義塾大学
Two-country dynamic Nelson-Siegel model and uncovered interest rate parity
石井北斗
2019年日本経済学会春季大会, 2019年, 単独, 国内会議, ポスター発表, 武蔵大学
Two-country dynamic Nelson-Siegel model and uncovered interest rate parity
Hokuto Ishii
Japan Finance Association Finance Camp 2019, 2019年, 単独, 国内会議, 口頭発表(一般), Sendai, Japan
Modeling and predictability of exchange rate changes by the extended relative Nelson-Siegel class of models
Hokuto Ishii
World Finance & Banking Symposium, 2018年, 単独, 国際会議, Asia University, Taichung, Taiwan
Modeling and predictability of exchange rate changes by the extended relative Nelson-Siegel class of models
石井北斗
日本経営財務研究学会第42回全国大会, 2018年, 単独, 国内会議, 一橋大学
Modeling and predictability of exchange rate changes by the extended relative Nelson-Siegel class of models
石井北斗
2018年日本経済学会秋季大会, 2018年, 単独, 国内会議, ポスター発表, 学習院大学
Modeling and predictability of exchange rate changes by the extended relative Nelson-Siegel class of models
石井北斗
日本ファイナンス学会第26回大会, 2018年, 単独, 国内会議, 口頭発表(一般), 一橋大学
Measuring the effect of quantitative easing on the lower bound of interest rate and economic activity
石井北斗
2018年日本経済学会春季大会, 2018年, 共同, 国内会議, ポスター発表, 兵庫県立大学
Measuring the effect of quantitative easing on the lower bound of interest rate and economic activity
Hokuto Ishii
Japan Finance Association Finance Camp 2018, 2018年, 共同, 国内会議, 口頭発表(一般), Kagoshima, Japan
Does arbitrage-free theory hold for Japanese government bond market?
石井北斗
2017年日本経済学会春季大会, 2017年, 単独, 国内会議, ポスター発表, 立命館大学